Si quieres que el sistema operativo te avise cada vez que finaliza una descarga desde Internet sigue estos pasos:

Haz clic en el botón Inicio y a continuación sobre Ejecutar, luego escribes Regedit y pulsas el botón Aceptar.

Ahora debes desplazarte por la siguiente clave

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

Al pinchar sobre Main en la ventana de la derecha se puede ver el icono NotifyDownloadComplete

Haces clic con el ratón derecho y seleccionas modificar, ahí pones Yes para ver a pantalla completa o No para verlo normal

Cierras todo y listo.