Cuando se instala Windows XP, el Escritorio que muestra no contiene mas iconos que la Papelera de reciclaje, pero si en tu caso quieres volver a poner los iconos de siempre, o tus iconos personales en el escritorio, sigue estos pasos:

Haz clic con el ratón derecho sobre una zona libre del Escritorio y luego clic sobre Propiedades.

Haz clic en la ficha Escritorio y, a continuación, haz clic en Personalizar escritorio.

Luego pulsa sobre el botón Cambiar icono...

En la ventana que te sale pulsa sobre el botón Examinar, buscas la carpeta donde guardas tus iconos y pulsas el botón Abrir.

Repite los pasos Anteriores para cada icono que quieras cambiar.